Météo du marché

Risque ON ou risque OFF, tous les jours

Chaque jour, je résume l'état du marché : risque ON (favorable) ou risque OFF (prudence). Le « régime » agrège sentiment, dérivés, actualités et macro en un seul indicateur lisible.

Pourquoi ça compte : quand le risque passe à OFF, mes bots se font plus prudents (positions réduites, défense active). La météo du marché n'est pas décorative, elle pilote des décisions. Termes expliqués dans le lexique.

Chaque bot passe par cette couche avant d'entrer en position. Elle réduit la taille quand le contexte se dégrade, et coupe les entrées quand il devient franchement mauvais. Le blocage total, lui, est une sécurité de dernier recours et pas le régime de tous les jours. Ce qu'elle a réellement changé sur mes bots, et ce qu'elle n'a pas changé, est mesuré plus bas sur cette page.

Régime actuel

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Tu peux suivre chaque signal accepté ou rejeté, en direct. Voir le terminal →

Historique des scores

7 derniers jours · synchronisation toutes les 30 min

Score global et piliers (EMA 24h)

30%

Sentiment

40%

Dérivés

5%

News

25%

Macro

Lignes fines = piliers individuels. Ligne blanche = score global composite. Zones pointillées à ±30 = frontières NEUTRAL / GREED / FEAR.

Analyse macro du jour

2026-09-09 · neutre

Analyse Macro APEX — 2026-09-09

Générée le 2026-09-09 07:00 UTC Score global : +12.6 | Régime : NEUTRAL

Analyse Macro APEX — 9 septembre 2026, 07h00 UTC

1. Contexte macro global

Le score global stagne autour de +12.0 à +12.6 depuis les dernières heures, ancré fermement en régime NEUTRAL sans signal de rupture directionnelle. Le VIX à 15.72 traduit une sérénité relative des marchés actions US — aucune panique systémique en vue. Le DXY à 98.70 avec une baisse de -0.74% sur 5 jours constitue le facteur macro le plus porteur : un dollar en recul soutient mécaniquement les actifs risqués et les commodités. La macro contribue à hauteur de +20.8 au score global, ce qui en fait le pilier haussier dominant de la semaine. Le sentiment Fear & Greed reste stable à +32.0 (zone Fear modérée), cohérent avec un marché qui hésite sans capituler.

2. Implications pour BTC/ETH/SOL

Le flux news est légèrement positif avec Bitcoin qui remonte vers $79 000, des ETF Zcash à $500M, Circle qui acquiert Tazapay pour $400M, et deux articles signalant que la volatilité shorts se dénoue sur BTC — classiquement bullish à court terme. Le biais directionnel pour BTC est prudemment haussier : macro favorable, news positives, mais funding rate à +0.0084% encore modéré, pas en surchauffe. ETH inquiète davantage : long/short à 70.5% longs et funding à +0.0093%, surexposition long notable qui crée un risque de squeeze baissier si le catalyseur manque. SOL est plus neutre avec un funding quasi nul (+0.0020%) et un ratio long/short raisonnable à 67.8%.

3. Risques à surveiller

Deux événements macro critiques concentrent le risque cette semaine :

  • PPI aujourd'hui à 12h30 UTC (T2) : une surprise haussière renforcerait les paris de hausse Fed, ferait rebondir le DXY et pèserait immédiatement sur crypto.
  • CPI jeudi 11 septembre à 12h30 UTC (T1, priorité haute) : catalyseur majeur — un CPI chaud validerait le titre "Oil Shock Revives Fed Hike Bets" déjà présent dans le flux RSS, scénario baissier pour BTC.
  • Côté derivatives, la surexposition ETH long à 70.5% est préoccupante : en cas de déception macro, les liquidations longs ETH pourraient amplifier un mouvement baissier.
  • L'incident Cronos (-$111M, 2h de transactions effacées) et le hack Liquid ($47M missing) ajoutent un risque de contagion sentiment négatif sur l'écosystème DeFi/altcoins.

4. Biais recommandé

NEUTRE à légèrement LONG BTC — Conviction : FAIBLE à MODÉRÉE

Le macro support (DXY baissier, VIX bas) justifie un biais légèrement long sur BTC uniquement. Cependant, les deux publications macro des 48h à venir (PPI, CPI) sont des mines directionnelles : entrer une position taille pleine avant jeudi est imprudent. Éviter ETH en long vu le ratio surexposé. SOL neutre. Attendre la réaction post-CPI jeudi pour un positionnement plus affirmé avec conviction.

Bouclier défensif

Le bouclier défensif est un filet de protection à cinq couches autour de chaque bot. Chaque couche peut arrêter le trading indépendamment en cas de danger : une couche défaillante ne fait pas tomber le système. Même si le service MI est hors ligne, les bots basculent sur des valeurs prudentes par défaut.

Layer 1Taille de position, ajustée selon le score MILayer 2is_safe_to_trade() : verrou strict, toutes les conditions doivent être rempliesLayer 3VIX > 30 : arrêt complet inconditionnelLayer 4Blackouts événements : retirés le 23/07/2026 (un replay de 2 ans a montré qu'ils coûtaient du P&L sans réduire le drawdown)Layer 5Tableau de bord du marché : données périmées, entrées bloquées par défaut

Plage de score : [−100, +100]. Pondérations : Sentiment 30% · Dérivés 40% · Actualités 5% · Macro 25% (re-pondération du 4 juillet 2026). Condition : composite > −30 ET VIX ≤ 30 (les fenêtres pré-événement T1/T2 ont été retirées le 23/07/2026).

Est-ce que ça marche ?

Chaque semaine, je rejoue mes 8 configurations de flotte sur la fenêtre que couvre mon flux météo, une fois avec les règles, une fois sans. Ce sont des rejeux de backtest sur des bots de laboratoire, pas des trades en argent réel. Dernier passage, 123 jours :

  • le blocage en régime rouge n’a rien bloqué du tout : zéro signal refusé sur les 361 trades que j’ai rejoués ;
  • avec la matrice de taille de position, le drawdown moyen passe de −12,7 % à −10,3 % ;
  • mais couper l'exposition à plat, sans aucun timing, donne −7,8 % sur la même fenêtre, et avec un meilleur P&L.

Sur ces 123 jours, ma météo se comporte comme un frein, et un frein constant aurait mieux fait. Je ne sais donc pas te prouver que le timing sert à quelque chose. 361 trades, 8 configurations, une seule fenêtre, et 3 de ces configurations tournent sous vingt trades chacune. C'est trop peu pour trancher dans un sens ou dans l'autre, et le rouge n’a pas été traversé une seule fois en 123 jours.

Je garde quand même la politique. Elle coûte peu, et elle couvre un scénario que ces 123 jours n'ont pas contenu (le rouge franc, celui où je serais content d'avoir un frein). Tu vas me dire qu'il est commode de garder une règle que la mesure ne soutient pas. Oui. C'est pour ça que je publie le contrôle qui la met en cause, et que je le republierai chaque semaine.

Les piliers

En pratique

Suit la peur et la cupidité du marché en temps réel. Quand les traders sont dans la peur extrême, c'est souvent un signal d'alarme. Quand ils sont euphoriques, le risque augmente. Ce pilier mesure l'état émotionnel de la foule.

Technique

Indice Fear & Greed (0 à 100), normalisé sur [−100, +100]. Actualisé toutes les 30 min. Produit le régime : EXTREME_FEAR / FEAR / NEUTRAL / GREED / EXTREME_GREED.

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